MFE

from http://blog.sina.com.cn/s/blog_681625b90100jme7.html

金融工程
 
近几年当以往最受投资银行青睐的沃顿、芝加哥、哥伦比亚商学院的MBA们毕业的时候,这些天之骄子们却发现他们想进入投资银行工作的难度比往年大大增加了,除了因为自2008年以来美国乃至全球经济不景气的因素以外,还有一个主要原因是他们有了一个虽然年轻却很强大的对手——金融工程硕士,MFE(Master in Financial Engineering)。
 
金融工程在不同的大学有不同的名称:Financial Engineering, Financial Mathematics,Mathematical Finance,Computational Finance , 然而无论是叫金融工程,金融数学,数学金融还是计算金融,它们的实质都是一样的——it represents the emerging discipline wherein mathematical tools are used to model financial markets and solve problems in finance,即以数学工具来建立金融市场模型和解决金融问题的新兴学科。由于本专业和数理工程关系很大,这个专业也被统称为Quant School或者Quant Program。
 
一般来说,金工都是跨学科专业,就是所谓的Interdisciplinary,什么是跨学科呢?简单说就是由一个University中的多个院系共同开设,下文是Stanford大学对自己的Master of Science Degree in Financial Mathematics(金融数学硕士)的官方介绍,从中可见这个专业是由数学和统计系,经济系,工学院,商学院共同开设的!恐怕也只有Stanford这样的大拿学校能调动这么多舍我其谁的专业院系是为这个众擎之星专业。还可以看到,这个项目的毕业生多会去到Industry工作而不是所谓的教职或者研究项目,所以本专业那些旨在做研究的数学工科学生来说是不适合的。
 
The Departments of Mathematics and Statistics, in close cooperation with the Departments of Economics and Management, Science & Engineering and the Graduate School of Business, offer an Interdisciplinary Master of Science Degree in Financial Mathematics. The Financial Math Program provides a masters-level education in applied and computational mathematics, statistics and financial applications to individuals with strong mathematical skills.
 
Of the program graduates, 15-20% continue on to higher education (PhD or faculty positions) and 80-85% assume positions in the financial industry, typically as quantitative modelers, or traders. These alumni are employees of companies such as Morgan Stanley, Goldman Sachs, Deutsche Bank, Credit Suisse, Barclays, JP Morgan, Citi, and UBS, as well as hedge funds, banks and other firms. Many of our alumni are based in New York, but some are based in London, some in Asia and some in the San Francisco Bay Area.
 
那么,这个专业是是如何出现的呢?近年来,由于金融创新层出不穷,金融市场发展得越来越复杂,在以往传统的股票和债券上发展出了期货、期权等一系列新型投资工具,这就是通常所说的金融衍生物。而如何对这些金融衍生物进行定价,是投资银行所面临的一个难题。同时,由于金融投资工具的复杂化,一些基金管理公司越来越感到传统的投资方式难以保持基金的高成长率,他们需要设计出更加高级的投资组合来获得盈利。因此,他们大量需要那些既通晓金融市场又有数学应用能力的复合型人才,而这样的人才在市场上极为稀缺。金融工程就是为了培养这样的人才而产生的。金融工程是一门综合了金融学、数学和计算机科学的交叉学科,其课程通常由大学的商学院、数学系和工程学院联合授课,其课程由于集中于金融领域,所以深度远远超过MBA金融方面的课程,通常包括股票市场分析、投资组合分析、期货和期权、资产定价、资本预算、固定收益分析、利率模型、金融风险管理等课程。金融工程硕士的学习时间一般为全日制1年,同MBA一样,是一种职业教育(Professional Education)而非学术研究教育(Academic Research Education),因此无需撰写硕士论文。其全部课程均围绕金融学的应用展开,具有实用性很强的特点,最适合那些立志于从事金融工作的年轻人。在美国,持有金融工程硕士学位的人才在市场上炙手可热,基本上全部被各大投资银行、基金管理公司、保险公司、风险投资公司所聘用。
 
MFE和MBA有什么不同?MBA是一种泛面商科教育,而MFE则是专门培养高级金融人才的专项教育。金融工程硕士的课程全部集中于金融领域,如果你感兴趣的是会计、市场营销或人力资源管理,那你应该是去学习MBA课程,因为MBA的课程更广泛。此外,申请金融工程硕士不需要有工作经验,这和 MBA 有很大不同,但是,申请金融工程硕士要求申请者在大学本科必须修过两门课——微积分和统计,因此不适合那些大学学文科的人们。最后,MFE的学习是一年,而MBA由于课程覆盖面广而通常需要两年。
 
据笔者了解,现在,已经有不少美国大学开设了金融工程的课程,如UCBerkeley加州伯克利大学、Princeton普林斯顿大学、Stanford斯坦福大学、Chicago芝加哥大学、Columbia哥伦比亚大学、Cornell康奈尔大学、U Michigan Ann Arbor密西根安阿伯大学、CMU卡耐基梅隆大学、NYU纽约大学、南加州大学等等。除美国外,有英国的牛津大学和爱丁堡大学,加拿大的多伦多大学和约克大学,等等。亚洲的国家中,新加坡作为东南亚金融中心走在了前列,新加坡国立大学和南洋理工学院都开设了相应的课程。
 
下面是美国前150名种学校有本专业的学校和专业名称
 
Princeton Master of Engineering (M. Eng.)
Columbia Department of Industrial Engineering and Operations Research
Columbia Master in Mathematics of Finance
Stanford Financial Mathematics
Chicago Financial Mathematics
Cornell Financial Engineering
UC Berkeley Master's in Financial Engineering ---开课日期很特殊,每年的三月开课
UCLA Master of Financial Engineering---一月开学很特殊,每年的一月开课
Michigan Ann Arbor Financial Engineering
Johns Hopkins U Financial Mathematics Master's program
NYU Financial Mathematics
Duke Program in Engineering Management
CMU The Master in Computational Finance program (MSCF)
Wisconsin Madison Quantitative Master in Finance (QMF)
USC Matser of Sciences in Financial Engineering
USC Financial Mathematics
UIUC Financial Engineering
Lehigh Analytical Finance
Rutgers Mathematical Finance
GIT Master of Science in Quantitative and Computational Finance
Connecticut MS Applied Financial Mathematics
Purdue U—West Lafayette  MS Degree in Mathematics with Specialization in Computational Finance
Boston U Mathematical Finance
Kent State U Program in Financial Engineering
CGU Financial Engineering Management Program
IIT Finance---Computational Finance ---此专业可转本校MSF
Minnesota Twin Cities Master of Financial Mathematics
NCSU Program in Financial Mathematics
NYU Polytech Financial Engineering
U Pittsburgh Mathematical Finance
Fordham MS in Quantitative Finance
RPI  
Baruch College in The City U of NY MS In Applied Mathematics for Finance
Florida State U Financial Mathematics
Worchester Polytechnic Institute Professional MS Financial Mathematics
U of Cincinnati MS - Quantitative Analysis Program
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Author: lwpro2

Java J2EE professional

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